На сайте Банка России был опубликован Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П»
Банк России разработал проект для совершенствования оценки риска по торговому портфелю банков (ПФИ2 и вложениям в ценные бумаги, по которым банки планируют получить прибыль от краткосрочного изменения котировок / ставок).
Ключевая новация – расширение использования кредитных рейтингов, присвоенных российскими КРА3 (нацрейтингов), для более точной оценки риска. Риск по торговому портфелю относится к рыночному.
Этот риск, как и кредитный по банковскому портфелю (вложениям, которые удерживаются длительное время / до погашения), банки обязаны покрывать капиталом в рамках нормативов достаточности (Н1.i) – предусмотренные проектом изменения в части нацрейтингов позволят им снизить эту нагрузку. Для этих же целей проект расширяет возможности банков по снижению регулятивной оценки рыночного риска за счет хеджирования (в частности, посредством CDS4 , товарных ПФИ).
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 14 июля 2026 года и могут быть направлены на E-mail: CRRiRL@cbr.ru
Пояснительная записка >>
Проект указания >>
Ссылка на источник >>