О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала

14 декабря 2017 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 30.11.2017 № 4630-У "О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала" (далее - Указание № 4630-У). Указание № 4630-У направлено на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>

Обзор документа
Указание № 4630-У устанавливает требования к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала. Требования данного нормативного акта не распространяются на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, а также на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Отметим основные положения Указания № 4630-У.

Так, определена формула, по которой дилером, брокером, управляющим и форекс-дилером (далее – профессиональные участники) рассчитывается показатель достаточности капитала (далее – ПДК). В формулу входят следующие переменные: величина капитала, величина кредитного риска и величина рыночного риска, - порядок расчета которых также приведен в Указании № 4630-У. Расчет величины рыночного риска осуществляется профессиональным участником одним из выбранных им методов расчета: по базовому методу или по продвинутому методу. Информация о выбранном им методе расчета величины рыночного риска отражается в его внутренних документах.

Профессиональные участники рассчитывают ПДК ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России - по состоянию на дату, указанную в таком требовании.

Информация о значении рассчитанного ПДК и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна в течение пяти лет с даты расчета.

Указание № 4630-У в соответствии с решением Совета директоров Банка России вступает в силу с 31 мая 2018 года.

Категории:
Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
Источник:
Банк России
Стадии:
Подписание/Регистрация
0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта